考试
2022-12-17 02:21:02

假设A证券的贝塔系数为0.5,B证券的贝塔系数为0.9,以下

题目描述

假设A证券的贝塔系数为0.5,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。

A

A证券对市场指数的敏感性较强

B

B证券对市场指数的敏感性较强

C

A所获得的收益较高

D

B所获得的收益较高

答案解析

解析同上   

本题考查股票基金风险管理的基本内容。贝塔系数越大,表明对市场指数的敏感性越强。B证券的贝塔系数大于A证券,所以B证券对市场指数的敏感性较强。B选项正确,故本题选B选项。

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