考试
2022-12-17 00:59:21

下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。

题目描述

ABCD

根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析

答案解析

解析Credit Risk+ 模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布,在计算过程中,模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的,而实际上,平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化,在这种情况下,贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。   

  B

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