假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的

题目描述

假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。

A、7.78\n

B、5.93\n

C、7.50\n

D、6.25

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D上行股价=56×1.4=78.4（元）\n

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