考试
2022-12-16 20:14:44

套利定价模型在实践中的应用,通常包括( )。Ⅰ.检验资本市场

题目描述

套利定价模型在实践中的应用,通常包括()。

Ⅰ.检验资本市场线的有效性

Ⅱ.分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素

Ⅲ.检验证券市场线的有效性

Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益

A

Ⅰ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案解析

解析同上   

套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面:(1)事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素,但并不确定知道这些因素中,哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响,哪些因素没有产生影响。可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。(2)确定影响证券收益的因素,回归证券历史数据以获得灵敏度系数,再运用公式预测证券的收益。故本题选C选项。

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