证券从业资格
2025-03-20 09:20:39

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  

题目描述

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。

A

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

B

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

C

置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大

D

置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

答案解析

VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。

故本题选A选项。

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