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2022-12-30 02:57:07某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为
题目描述
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元。
A、损失7600
B、盈利3800
C、损失3300
D、盈利7600
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答案解析
B交易者可以通过卖出恒指期货,同时买进对应的现货股票进行套利交易。
B
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