银行从业资格
2025-03-18 01:45:30假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为100
题目描述
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )
A-27.48亿元
B-28.18亿元
C-28.3亿元
D-28.48亿元
答案解析
资产价值变化为:-5*1000*(7%-6%)/(1+6%)=-47.17负债价值变化为:-4*500*(7%-6%)/(1+6%)=-18.87合计价值变为 -47.17+18.87=-28.3亿元
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