证券从业资格
2025-02-23 05:36:15

某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00

题目描述

某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率(  )。

A

上涨2.76%

B

下跌2.76%

C

上涨2.96%

D

下跌2.96%

答案解析

根据久期公式,AP/P=-DAy(l+y)=-1.62%(1+8%)≈-2.96%,其中D表示麦考利久期,y表示市场利率,Ay表示市场利率变动幅度,AP/P表示债券价格变化率。

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