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2022-12-21 05:30:59LDA框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率
题目描述
LDA框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用()拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
A、基本指标法
B、关键风险指标法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟方法
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答案解析
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