考试
2022-12-21 05:30:59

LDA框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率

题目描述

LDA框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用()拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。

A、基本指标法

B、关键风险指标法

C、标准法

D、蒙特卡罗模拟方法

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答案解析

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