证券从业资格
2025-03-15 20:22:29

若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带

题目描述

若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是(  )。

Ⅰ.回归参数估计量非有效

Ⅱ.变量的显著性检验失效

Ⅲ.模型的预测功能失效

Ⅳ.解释变量之间不独立

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案解析

在多元线性回归模型中,如果存在多重共线性,将会给回归方程的应用带来严重的后果,具体包括:

(1)多重共线性使得估计值b不稳定,并对于样本非常敏感;

(2)使得参数估计值的方差COV (b)增大;

(3)由于参数估计的方差增加,导致对于参数进行显著性t检验时,会出现接受零假设的可能性增加,可能会出现舍去对因变量有显著影响的变量,导致模型错误;

(4)由于COV (b)增大,做预测时,会导致预测的置信区间过大,降低预测精度。

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