考试
2022-12-30 03:20:57T=0 时刻股票价格为 100 元,T=1 时刻股票价格上涨
题目描述
T=0 时刻股票价格为 100 元,T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%,此时看涨期权支付为 20 元,下跌至 70 元的概率为 30%,此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0,则 0 时刻该欧式看涨期权价格为( )元。
A、14
B、12
C、10
D、8
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答案解析
A . 14无
A . 14
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