考试
2022-12-30 02:52:27

10年期息票利率为8%的债券价格为90美元,10年期息票利率

题目描述

10年期息票利率为8%的债券价格为90美元,10年期息票利率为4%的债券价格为80美元,10年期的零息利率为多少?

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答案解析

构建头寸:4%息票债券的多头2份,8%息票债券的空头1份,现金流为:当前流出70美元,10年后流入100美元,可以计算出零息利率等于3.57%。

构建头寸:4%息票债券的多头2份,8%息票债券的空头1份,现金流为:当前流出70美元,10年后流入100美元,可以计算出零息利率等于3.57%。

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