考试
2021-02-25 19:16:26

(多选题)下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有()。

题目描述

A总时间段分为两个时间间隔

B在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌

C股票有2种可能的价格

D如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格

答案解析

[db:答案解析]

A,B,D参考解析:在两步二叉树定价模型中,总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T,在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变,则在2T时刻,股票有3种可能的价格。

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