考试
2022-12-31 05:36:24

现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场

题目描述

现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。假定甲投资者按照1:1的比例购买A、B股票,A股票的标准差为40%,B股票的标准差为55%,两者的相关系数为0.5,则该资产组合收益率的方差为()。

A、52.25%

B、22.56%

C、17.06%

D、90.25%

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答案解析

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