考试
2022-12-30 02:56:003月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β
题目描述
3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。
A、亏损204.6万元
B、盈利204.6万元
C、盈利266.6万元
D、亏损266.6万元
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答案解析
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