中级经济师证
2025-02-28 19:31:04

下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有(

题目描述

下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有(  )。

A

无风险利率为常数

B

没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C

标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D

市场交易是连续的

E

标的资产价格波动率为常数

答案解析

A,B,D,E

布莱克-斯科尔斯模型的基本假定:

(1)无风险利率r为常数;

(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;

(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;

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