考试
2022-12-21 03:30:49K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sV
题目描述
K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg),VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子()。
A、1.0
B、3.0
C、2.0
D、4.0
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答案解析
C
C
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