考试
2021-02-25 23:55:47

(多选题)下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。

题目描述

ACredit Metrics的本质是VaR模型

BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

CCredit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态

DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案解析

[db:答案解析]

A,C,E参考解析:B项,Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题;D项,Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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