考试
2022-12-30 02:39:49

假设某一投资者拥有 1000 股某股票,该股票价格为 50 

题目描述

假设某一投资者拥有 1000 股某股票,该股票价格为 50 元,假设其使用行权价格为 49元的看涨期权构建一个 delta 中性的投资组合,该期权有 3 个月有效期,波动率为 20%,市场无风险利率为 5%,投资者需要( )看涨期权才能实现 delta 中性。(假设股息率为 0%)

A、卖出 647 份

B、卖出 1546 份

C、买入 647 份

D、买入 1546 份

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答案解析

A.   卖出   647   份无

A.   卖出   647   份

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