考试
2021-02-25 17:09:44

(单选题)()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的

题目描述

A参数法

B历史模拟法

C蒙特卡洛模拟法

D算术平均法

答案解析

[db:答案解析]

C参考解析:蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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