考试
2022-12-16 18:46:20

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0. 02%和0.

题目描述

ABCD

0.03%;0.04%

答案解析

解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔协议Ⅱ中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0. 02%,小于0.03%,故其违约概率为0.03%;借款人乙的违约概率为0.04%,大于0.03%,故其违约概率为0.04%。   

  D

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