考试
2021-02-25 19:03:15

(判断题)90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权

题目描述

A对

B错

答案解析

[db:答案解析]

对参考解析:90/10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益,同时也减少了下行的风险(损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益)。

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