基金从业资格证
2025-03-06 11:11:09

分析投资组合持有人结构和特征,关注投资者申赎意愿,属于( )

题目描述

分析投资组合持有人结构和特征,关注投资者申赎意愿,属于( )管理措施。

A

市场风险

B

流动性风险

C

信用风险

D

系统风险

答案解析

本题考查流动性风险管理措施。

流动性风险管理措施包括:

(1)制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要;

(2)及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪,包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期,关注投资组合内的资产流动性结构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况;

(3) 分析投资组合持有人结构和特征,关注投资者申赎意愿;

(4)建立流动性预警机制。当流动性风险指标达到或超出预警阈值时,应启动流动性风险预警机制,按照既定投资策略调整投资组合的资产结构,或剔除个别流动性差的证券,以使组合的流动性维持在安全水平;

(5) 进行流动性压力测试,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应的调整资产配置和投资组合;

(6)制定流动性风险处置预案,在流动性风险事件发生后能及时有序进行处置,建立健全自身的流动性保障和应对机制,防范风险外溢。

B选项符合题意,故本题选B选项。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...