分析投资组合持有人结构和特征,关注投资者申赎意愿,属于( )
题目描述
分析投资组合持有人结构和特征,关注投资者申赎意愿,属于( )管理措施。
市场风险
流动性风险
信用风险
系统风险
答案解析
本题考查流动性风险管理措施。
流动性风险管理措施包括:
(1)制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要;
(2)及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪,包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期,关注投资组合内的资产流动性结构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况;
(3) 分析投资组合持有人结构和特征,关注投资者申赎意愿;
(4)建立流动性预警机制。当流动性风险指标达到或超出预警阈值时,应启动流动性风险预警机制,按照既定投资策略调整投资组合的资产结构,或剔除个别流动性差的证券,以使组合的流动性维持在安全水平;
(5) 进行流动性压力测试,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应的调整资产配置和投资组合;
(6)制定流动性风险处置预案,在流动性风险事件发生后能及时有序进行处置,建立健全自身的流动性保障和应对机制,防范风险外溢。
B选项符合题意,故本题选B选项。
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