下表是对美国某银行资金配置整理后得出的利率敏感资金报告。报告

题目描述

下表是对美国某银行资金配置整理后得出的利率敏感资金报告。报告将该银行利率敏感资产和利率敏感负债按选择的时间间隔进行分类，分析的时间总跨度为1年。 2.1.jpg 假定目前利率敏感性资产的利息收益为10％，利率敏感性负债的成本为8％；固定利率资产的收益为11％；固定利率负债的成本为9％。如果利率稳定在这个水平上，则银行各个时段的净利息收入状况如表所示。假定利率敏感性资产的利息收益上升到12％，利率敏感性负债的成本上升到10％，以7天为例。求银行各个时段的净利息收入及其利率变化的影响。

答案解析

净利息收入=0.10×1700+0.11×(4100-1700)-0.08×1800-0.09×(4100-1800)=83(百万美元)净息差=83／4100=2.02％说明，如果利率上升2％，则会使银行90天内到期的资产和负债的净利息收入下降，净息差缩减。反之，如果利率下降，则会使银行90天以上到期的资产和负债的净利息收入下降，净息差缩减。因此，银行应该根据分析采取措施，以保证银行对利率风险的控制。显然，对于实施利率敏感性缺口管理模型的商业银行来讲，利率敏感资金报告的作用极为重耍，它描绘出一定的时间段内市场利率变动对银行净利息差额的潜在影响程度。商业银行费产负债管理人员既可以利用其来分析过去时间段利息差额变动的原因，也可以利用其预测未来的利率风险。

下表是对美国某银行资金配置整理后得出的利率敏感资金报告。报告

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