基金从业资格证
2025-03-01 23:56:54

( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A贝

题目描述

( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A

贝塔系数

B

标准差

C

跟踪误差

D

风险价值

答案解析

D

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

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