考试
2021-02-25 19:21:36

(判断题)对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行

题目描述

A对

B错

答案解析

[db:答案解析]

对参考解析:对于看涨期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。

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