考试
2022-12-27 03:03:43

布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日

题目描述

布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指()

A、国库券的票面利率

B、国库券的年市场利率

C、国库券的到期年收益率

D、按连续复利和市场价格计算的到期收益率

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答案解析

D布莱克—斯科尔斯模型中的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。

D

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