某家银行在初始阶段拥有三种资产：现金、3年期的商业贷教和9年

题目描述

某家银行在初始阶段拥有三种资产：现金、3年期的商业贷教和9年期的政府债券。3年期商业贷款的利率为14％，9年期政府债券的利率为12％；3年期商业贷款的持续期为2.65年，9年期政府债券的持续期为5.97年。该银行拥有两种负债：1年期的定期款和4年期的CDs。定期存款的利率为9％，持续期为1年(定期存款到期偿还，故其持续期即到期期限)；CDs的持续期为3.49年。该银行的股本为8千万美元，占资产总额的8％。为了说明问题方便起见，假设该银行的资产没有违约和提前还款问题，负债也不提前偿付，各种有价证券都支付年息。则该行的资产负债表如下表所示。求持续缺口，银行的收益。

答案解析

根据数据与计算公式，可以得出：定期存款到期一次偿付，持续期等于其到期期限。

银行净利息收入=700×14％+200×12％-520×9％-400×10％=35.2(百万美元)显然，这家银行出现了正的持续期缺口，该行有一定的利率风险。

某家银行在初始阶段拥有三种资产：现金、3年期的商业贷教和9年

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