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2021-02-25 18:16:56(多选题)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投
题目描述
A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B标准差度量的是投资组合的非系统风险
C投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
答案解析
[db:答案解析]
A,C参考解析:贝塔系数度量投资组合的系统风险,选项A正确;标准差度量整体风险,选项B错误;投资组合的贝塔系数(系统风险)等于组合中各证券贝塔系数(系统风险)的加权平均值,表明系统风险无法被分散,选项C正确;由于投资组合的风险分散化效应,投资组合的标准差(整体风险)通常小于组合内各证券标准差(整体风险)的加权平均值,选项D错误。
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