证券从业资格
2025-03-03 05:56:29

5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5

题目描述

5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是(  )元。(大豆期货合约每张10吨)

A

1000

B

2000

C

1500

D

150

答案解析

5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750﹣1740)510=500(元);10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(1765﹣1760)1O10=500(元);5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=(1770﹣1760)510=500(元)。因此,该投机者的净收益=5003=1500(元)。

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