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2021-02-02 19:33:59[单选] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的
题目描述
A . -1<ρ≤1B . 0<ρ≤1C . -1≤ρ≤1D . -1≤ρ<1
答案解析
相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。
相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。
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