考试
2021-02-26 00:18:55

(单选题)表1—1为A、B、C三种交易类

题目描述

A60%的A和40%B

B40%的B和60%C

C40%的A和60%B

D40%的A和60%C

答案解析

[db:答案解析]

B参考解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产问的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。

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