考试
1970-01-01 08:00:00

()是所有计算VaR 的方法中最简单的,只反映了风险因素对整

题目描述

()是所有计算VaR 的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。

答案解析

方差—协方差法

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