考试
2021-02-26 00:17:46

(多选题)下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(V

题目描述

AVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

BVaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3

D最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

答案解析

[db:答案解析]

A,D参考解析:

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