假设当前沪深 300 指数为 2100 点,下个月到期、行权

题目描述

假设当前沪深 300 指数为 2100 点,下个月到期、行权价为 2100 点的沪深 300 指数看跌期权的权利金为 86.00 点。如果指数上涨到 2150 点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是( )

A、和 Gamma 都会变大

B、看跌期权的 Delta 和 Gamma 都会变小

C、

D、elta 会变大,Gamma 会变小D. Delta 会变小,Gamma 会变大

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