考试
2022-12-17 05:56:58ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期
题目描述
ABCD
62.80
答案解析
解析: 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14 .8=61 .2(元) 。半年复利率,执行价格=61 .2×(1+3 .92%)=63 .60(元) 。所以选项B为本题答案 。
:B
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