考试
2022-12-16 20:32:32

计算某资产的贝他系数时,涉及()。A无风险收益率B该资产的收

题目描述

ABCDE

该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

答案解析

解析某资产的贝他系数=该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)=该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。 【该题针对“风险和报酬”知识点进行考核】   

  B,C,D,E

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