考试
2022-12-30 03:09:46

当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理

题目描述

当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常 的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差(    )

A、深度虚值期权理论价格被低估

B、深度实值期权价理论格被低估

C、深度虚值期权价理论格被高估

D、深度实值期权价理论格被高估

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答案解析

AB无

AB

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