考试
2022-12-30 02:50:20

假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3

题目描述

假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)

A、1.35元

B、2元

C、1.26元

D、1.43元

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答案解析

C

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