考试
2022-12-16 20:19:20

理论上,不同月份合约间的正常价差应该( )持有成本,否则就会

题目描述

理论上,不同月份合约间的正常价差应该()持有成本,否则就会出现套利机会。

Ⅰ.小于

Ⅱ.等于

Ⅲ.大于

Ⅳ.无法比较

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅲ

答案解析

解析同上   

跨期套利又称“市场内价差套利”,是指在同一市场买入(或卖出)某一交割月份期货合约的同时,卖出(或买入)另一交割月份的同种商品期货合约,以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时对冲平仓获利。理论上,不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本,否则就会出现套利机会。故本题选B选项。

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