考试
1970-01-01 08:00:00

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正

题目描述

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

答案解析

方差—协方差法

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