假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的

题目描述

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。

A、投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权

B、投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券

C、套利活动促使期权只能定价为9元

D、套利活动促使期权只能定价为8元

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