考试
2022-12-30 02:57:07

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为

题目描述

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元。

A、损失7600

B、盈利3800

C、损失3300

D、盈利7600

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答案解析

B交易者可以通过卖出恒指期货,同时买进对应的现货股票进行套利交易。

B

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