考试
2021-02-25 23:57:21（单选题）关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
题目描述
A一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
答案解析
[db:答案解析]
D参考解析：相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。
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