考试
2022-12-30 03:22:07

一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的De

题目描述

一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性?

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答案解析

一个看涨期权的Delta为0.7意味着当股票价格增加微小数量,期权价格增加这个数量的70%。类似地,当股票价格减少微小数量,期权价格减少这个数量的70%。1000份期权的短头寸的Delta为700,购买700股股票使其组合变为Delta中性。

一个看涨期权的Delta为0.7意味着当股票价格增加微小数量,期权价格增加这个数量的70%。类似地,当股票价格减少微小数量,期权价格减少这个数量的70%。1000份期权的短头寸的Delta为700,购买700股股票使其组合变为Delta中性。

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