考试
2021-02-04 23:58:03[单选] 银行在特定的利率变化情况下,各个时段的敏感性权重通
题目描述
A . 标准久期分析法 B . 精确久期分析法 C . 平均久期分析法 D . 有效久期分析法
答案解析
[答案解析]B项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响,从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差;D项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重,更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。
A
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