基金从业资格证
2025-03-01 02:41:54

如果以X表示执行价格,Sr代表标的资产的到期日价格,那么欧式

题目描述

如果以X表示执行价格,Sr代表标的资产的到期日价格,那么欧式看跌期权多头的损益为( )。

A

max(Sr-X,0)

B

min(X-Sr,0)

C

max(X-Sr,0)

D

min(Sr-X,0)

答案解析

本题考查期权合约的价值。A项是欧式看涨期权多头的损益,A项错误。B项是欧式看涨期权空头的损益,B项错误。C项是欧式看跌期权多头的损益,C项正确。D项是欧式看跌期权空头的损益,D项错误。故本题选C选项。

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