考试
2021-02-26 00:22:37

(单选题)在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解

题目描述

ACredit Metrics模型

BCredit Portfolio View模型

CCredit Monitor模型

DCredit Risk+模型

答案解析

[db:答案解析]

C参考解析:KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。

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