下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。A需要有风险因

题目描述

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。

需要有风险因子的概率分布模型

以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强

组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

本题考查蒙特卡洛模拟法。

A选项正确，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。

B选项错误，历史模拟法以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强。

C选项正确，蒙特卡洛模拟法每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布。

D选项正确，蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

故本题选B选项。

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