考试
2022-12-27 03:00:13

甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,

题目描述

甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是()。

A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集\n

B、甲乙两证券相关系数大于0.5\n

C、甲乙两证券相关系数越大,风险分散效应就越强\n

D、甲乙两证券相关系数等于1

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答案解析

A\n

A

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